写在前面
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距离上次更新博客已经过了一年多了，这么长时间不更新博客的主要原因是因为自身的懒惰造成的，最近由于突发奇想，又想把博客捡起来了，所以在这里希望更新一下，那么就先从最近开始做的量化交易框架开始做起吧！
为什么想到做量化交易？
因为最近股票一直亏钱…而且做长线实在是不够刺激，想寻求一些刺激的事情做做，让每天的生活充满激情，于是乎想到一种合法刺激多巴胺的方式，就是交易哈哈哈，Anyway，想用机器进行量化的交易的想法已经存在很久了，主要一直由于代码能力的限制，一直无法进行实现。最近本人完成了java的爬虫开发项目之后，加上chatGPT（这里手动狗头）的加持，愈发感觉身体内的一股代码的洪荒之力要喷射而出，刚好用在开发量化交易框架上，显得非常合适。
目前做到哪一步了？
说来惭愧，若干天的尝试仅仅实现了一个面向过程的MA5策略的回测，我甚至还不清楚回测的过程是否正确。
未来有哪些计划？
本人像构建一个属于自己的回测系统，并且通过简单的策略，便可发现合适的买入信号，这一套回测系统能够以面向对象的模式进行开发，并且附加文档，能够在未来进行维护的时候实现一个便捷的维护方式。更进一步，当开发的内容达到一定规模之后，我想将本人这套量化系统开源在github上，吸引更多的开发者共同修改代码，以达到完善代码功能和满足更多需求的目的。
本人目前的一些关于框架的想法
因为本人不是计算机科班出身，可能下面有些想法在计算机专业的同学看来比较蠢，但本人认为初步来看还是合理的，未来可能在实现代码的过程中会有一些不一样的想法。
问题的分解
- 获得股票交易的买入和卖出信号;
- 通过某个quote的API对一段时间内的股票走势进行询价;
- 通过信号和询价数据对利润进行计算，并对买卖价格、手续费、手数、日期进行记录；
- 建立数据对象。
第一步先从基于包的设计开始
我的想法是，先不build from scratch，在经过我激烈的思想斗争之后，发现build from scratch一方面太消耗时间，另一方面，可能会存在回测系统并不符合标准，即存在bug的可能性；并且回测系统有可能考虑不完全，无意义地消耗我大量的时间。于是，基于上述分析，我打算先基于一些包进行设计，等到后面有经验之后，在进行回测系统的搭建。
问题的分解
- 股票数据获取
- 计算交易指标
- 设计交易策略：择时策略
- 设计交易策略：选股策略
- 数据回测与优化（Zipline）
- 实现实盘交易（EasyTrader）
股票数据获取
之前我采用的是baostock的接口获取股票历史数据的，缺点是无法获取实时数据，如果需要历史数据进行回测还是有可行性的。目前，我在互联网上获知的一些接口包括天勤量化（期货接口），BigQuant、JoinQuant（免费近一年）等，可以接下去进行调研，貌似JoinQuant比较popular。
当然，我觉得到后期也可以自己实现一个数据接口，挂在自己的服务器上，就是不知道数据量的大小是不是非常大，可能需要评估这个的成本，提示：在Github上也有可能存在潜在的股票数据接口。
付费的股票数据接口有Wind和彭博，提供秒级的行情数据，可以获得最新最精准的交易数据。
对于基本面分析而言，基本面的数据的一手数据来源是企业的年报，企业的年报的来源主要是通过证券交易所的官网获取：
- 上海证券交易所http://www.sse.com.cn/
- 深圳证券交易所http://www.szse.cn/
- 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/index
股票的年报中的最重要的章节就是财务报告，可以自行获取和学习。
计算交易指标
- 涨跌幅（shift函数）
- 计算买入卖出信号（where）
- 持仓收益（直接按照公式计算即可）
- 累计收益率（cumprod）
- 最大回撤（rolling计算最值）
- 夏普比率（每单位风险会产生多少超额报酬）
$$SharpeRatio=\frac{E(R_P)-R_f}{\sigma_P}$$
其中$E(R_P)$为你的投资组合的预期收益，$R_f$年化无风险利率（比如国债的收益率3%），$\sigma_P$为你的投资组合的收益率的标准差。
相关的内容可以在如下链接里找到：https://github.com/Delta-F/DeltaTrader
基本知识
财务指标查询
- 资产负债表 体现企业家底和负债情况
- 利润表 公司盈利能力、赚了多少、怎么赚的隐含着对未来利润增长的预期，体现了市场空间、成长能力
- 现金流量表 权责发生制与收付实现制，利润表是权责发生制，是当签订合同后，默认我的利润表里马上就有体现；而现金流量表是权责发生制，是当现金到账后才会有体现。
常用财务指标
- eps（每股收益） 净利润/股本数
- operating_profit 收入-成本
- roe（净资产收益率）归属于母公司两倍的净利润/净资产，相当于公司一定资产下的产出，反映了盈利能力，净资产的使用能力，回报率。
- inc_net_profit_year_on_year（净利润同比增长率）
如何对企业进行估值
绝对估值法
计算了企业的内在价值，很难去真正估算股票的价值，并且估值法比较复杂，例如现金流折现模型等。
相对估值法
夏普比率
$R_f$国债年化回报$3%$左右，投资回报率的标准差$\sigma_P$
$$SharpeRatio=\frac{E(R_P)-R_f}{\sigma_P}$$
表示了投资者额外承受的每一单位的风险所获得的额外收益，所以$Sharp Ratio$越高越好。
假设检验
t-test
量化交易系统
基本框图
创建自己的股票数据库
最大回撤
$$
MDD=\frac{ThroughValue-Peak Value}{Peak Value}
$$
其中$ThroughValue$指低谷值，$PeakValue$指最大值
